量化交易基金倾向做空欧元 最赚钱的外汇交易

欧元区经济或已触底令许多华尔街策略师看好欧元明年的表现，但一些量化交易员不以为然。

量化基金Transtrend BV和AlphaSimplex均表示，他们的交易信号依然倾向于持有欧元空头期货头寸。该趋势在今年大部分时间里一直很受欢迎。他们认为，疲软的欧元是持续不断赠予的礼物。

Transtrend BV是一家55亿美元的对冲基金，追踪各资产类别的趋势。AlphaSimplex则是一家量化投资管理公司。

受贸易和英国脱欧不确定性影响，今年欧元兑大多数主要货币走弱。该地区大量的负收益率债券也是原因之一。在去年下跌4.5%之后，欧元兑美元2019年又下挫了2.8%。若欧元弱势持续下去，那么在低波动性续存的背景下，欧元仍将受到融资套利交易的青睐。

AlphaSimplex首席投资官Alex Healy称：“根据我们的趋势模型，对欧元最合适的敞口是做空。”欧元是该基金11月“最赚钱的外汇交易”。

Healy说，有证据表明，投资者对欧元重新有了一些信心，“但是现在宣布我们预计会欧元会上涨还为时过早”。

对于Transtrend执行董事Andre Honig而言，确定汇率趋势的量化分析的主要考量因素是汇率数据，而不是宏观经济因素。他表示，后者最终会被汇率消化。

Honig称，其做空欧元兑大多数主要和新兴市场货币，包括日元、美元、印度卢比和墨西哥披索。

相比之下，外媒调查的预测中值显示，到2020年底欧元兑美元料在1.16左右;目前该货币对交投于1.1130附近。

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